Элементы успеха

Кроме общих тактических приемов, существует несколько выработанных эмпирическим путем правил успешной торговли на рынке Forex. Так, для эффективной работы опытные трейдеры советуют входить в рынок одновременно по трем разным парам валют. Тогда, как минимум одна из открытых позиций, окажется прибыльной, а две другие в случае нежелательного развития событий необходимо как можно быстрее свести к чисто символической прибыли или закрыть с небольшими убытками.

Другое правило связано с суммой вхождения в рынок по каждой позиции: она должна быть как минимум в два раза больше минимального контракта. Так, если минимально возможная сумма для открытия позиции равна $100.000, то необходимо открывать позицию на сумму $200.000.

Это связано с тем, что на сверхдинамичном рынке Forex перемены происходят очень быстро. И, если трейдер работает с «короткими» деньгами, то при первых же намеках на перемены (как правило, это сигналы осцилляторов) необходимо закрыть половину прибыльной позиции и подтянуть уровень стоп-лосс вплотную к этому уровню закрытия. Если рынок все же продолжит свое движение, а сигналы (скажем осцилляторов) будут показывать разворот (или откат), то необходимо вслед за курсом все время перемещать уровень стоп-лосс.

Если же произошел откат, а все индикаторы показывают возобновление тенденции, то можно снова войти в рынок, удвоив оставшуюся ранее позицию по тренду, при этом уровень стоп-команды ставится вплотную к уровню максимального отката (обычно, на уровне 0,618 от предыдущего движения).

Выбор валюты, по которой открывается позиция на рынке Forex, осуществляется на основе комплексного технического анализа. Точно также осуществляется выбор момента входа в рынок или выхода из него, только в этом случае сам момент сделки отслеживается на коротком (1—5 минут) временном интервале. Часто удается выигрывать несколько пипсов, если дать брокеру приказ «taking profit» на получение прибыли в виде «лимитированного стоп-приказа» или приказа «по рыночной цене, если цена будет достигнута — лимит».

Правила выставления уровней стоп и лимит ордеров

Стоп-приказы обычно ставятся на период отсутствия трейдера за рабочим местом и основной своей задачей считают спасти трейдера от разорения (исполнение стоп-лосс) или обеспечить дополнительную прибыль (стоп-профит).

Можно сформулировать несколько правил выставления ордеров.

• На быстром, подвижном рынке ставьте приказы «по рынку», шансы, на выполнение которых абсолютны. Если же рынок вялый, то ставьте приказы с определением цены исполнения, этим вы обезопасите себя от невыгодной цены исполнения приказа.
• Лучше воздержитесь от постановки стоп-лоссов, иначе можете оказаться в ситуации, когда ваш приказ выполнили и вы получили массу убытков, в то время, как к моменту вашего физического вступления в игру вы могли бы закрыть позицию по более выгодной цене, или вообще без убытков. Если вы опасаетесь неблагоприятного для вас изменения цены, лучше просто закрыть эту позицию на время вашего отсутствия на рынке.

Техника постановки ордеров стоп-лосс

Правильная постановка команд стоп-лоссов (ограничения на потери) — это целое искусство, позволяющее, с одной стороны, избегать больших потерь, а с другой стороны, преждевременного срабатывания этого приказа (за счет волатильности рынка, а не изменении направления тренда).

Многие рассчитывают ypoвень постановки стоп-приказа исходя из суммы максимальных потерь, которые могут себе позволить на одной сделке.

Другие располагают стоп-приказы сразу же за сильными уровнями сопротивления и поддержки.

Смысл такого подхода в том, что волатильность рынка никогда не пробивает сильных уровней сопротивления и поддержки, т. е. такое пробитие — сигнал к повороту тенденции, а значит, открытые в другую сторону позиции срочно должны быть закрыты.

Вначале кажется, что все просто. Пусть вероятность правильного вхождения в рынок составила 80% (на базе более 500 вхождений) и средний доход каждого вхождения — 20 пипсов. Ясно, что если при 20% неправильного вхождения средние потери в таком случае не превысят 80 пипсов, то трейдер всс равно равно остается с прибылью.

Поэтому нужно при каждом вхождении ставить стоп-приказ на уровне ±80 пипсов от уровня вхождения. Но практика показывает, что такое правило постановки стоп-лосс в корне неправильно. Дело в том, что с командой стопприказа начинает срабатывать отрицательная обратная связь на качество вхождения (за счет раскачивания рынка крупными маркет-мейкерами): вероятность правильного вхождения опускается до 72%. Если сузить ширину стоп-лосс вдвое (до 40 пипсов), то все равно вероятность правильного вхождения в рынок опускается ниже 65%.

Остается одно. Резко поднять вероятность правильного вхождения в рынок до 96-98% и оборвать негативное влияние стоп-приказа на эту вероятность. Постановка стоп-приказа будет строго дифференцированной и подвижной: максимальная ширина (удаленность от уровня вхождения в рынок) не более 100—150 пипсов, при этом она не должна быть больше или равной величины расположения стоп-лоссов крупных хедж-фондов и маркет-мейкеров (области нахождения их стоп-команд). Их можно найти так: когда рынок доходит до этих областей, он резко ускоряется за счет срабатывания стоп-лоссов и, как следствие, поступления больших денег.

Вторая область постановки стоп-приказов — промежуточные уровни сопротивлений или поддержки. И третья область — вблизи уровня закрытия половины позиции (при первых намеках рынка на изменения тренда или отката) с последующим подтягиванием и следованием зa курсом.

«Места возможных расстановок ордеров стоп-лосс»

Правила открытия, поддержания и закрытия позиций

Правила открытия позиций

1) Открывайте позицию только при наличии одного основного и не менее одного подтверждающего сигналов.
2) При открытии обязательно заранее сформируйте и запишите на бумаге:
— цену, по которой вы готовы закрыться для получения прибыли;
— цену, по которой вы будете закрываться при получении убытков;
— расчетное время, в течение которого вы готовы поддерживать открытую позицию.
3) Осторожно и на короткое время открывайтесь против тренда.
4) Осторожно и на короткое время открывайтесь при отсутствии определенного тренда (при боковом тренде).

Правила поддержания позиций и частичного закрытия до расчетного времени

1) Поддерживайте позиции только, если анализ подтверждает сделанные ранее выводы.
2) Частично закрывайтесь:
— при получении убытков свыше расчетных;
— если цена достигла расчетной отметки для получения прибыли.
3) Ждите:
— при получении убытков ниже расчетных;
— если цена остается на том же уровне;
— если цена не достигла расчетной отметки для получения прибыли.

Правила закрытия позиций

Закрывайте позиции в любом случае (с соблюдением выше изложенных особенностей работы):
— по истечении расчетного времени;
— при получении расчетной прибыли;
— при получении расчетных убытков;
— при достижении максимума прибыли.

Открытие и закрытие позиции является стрельбой по движущейся мишени. Попасть точно в яблочко (выбранную цену) сложно. Будьте готовы заключить сделку по цене, близкой к «яблочку».

Немного об усреднении

Усреднением называется такая стратегия работы, при которой трейдер производит однотипную операцию к совершенной ранее (покупка в длинной позиции или продажа в короткой) по еще более выгодной цене.

Главным минусом усреднения является то, что вы заранее не знаете, до какой цены будет идти против вас рынок. Вместе с там усреднение требует каждый раз вкладывать дополнительные залоговые средства, что увеличивает риск вашей позиции. Большинство начинающих трейдеров совершают традиционную ошибку — в погоне за высокими прибылями «перегружают» свой счет, делая ставку на все имеющиеся средства. С моей точки зрения, — это неправильно.

Например:

Вы купили 100.000 долларов против франка по курсу 1.5500, рассчитывая продать по цене выше 1.5510 и заработать 10 пунктов прибыли (15510 — 15500). Но цена через короткий промежуток времени пошла вниз и составила — 1.5480, тем самым вы понесли убытки в размере 20 пунктов (15480 — 15500).

Вы принимаете решение купить еще 100.000 долларов франка по данному курсу 1.5480, рассчитывая продать теперь уже 200.000 долларов по цене 1.5495 и заработать те же 10 пунктов прибыли (15495 — 15500 + 15495 — 15480). Тем самым вы произвели усреднение двух позиций по среднему курсу 1.5490 ((15500 + 15480)/2) и у вас отпала необходимость ждать повышения цены до 1.5510.

Среди трейдеров ходит шутка, что к усреднениям прибегают люди трех наклонностей: богатые трейдеры, глупые трейдеры, богатые глупые трейдеры. Помните, что в каждой шутке — только доля шутки.

В заключение — одна из интересных тактических наработок, которая дает неплохие результаты на внутридневных интервалах Forex.

Ежедневно около 9:00 московского времени на базе математической модели, включающей в себя волны Эллиотта и показания осцилляторов Stoch, RSI и МACD), рассчитываются коридоры изменения цен для каждого из шести валютных курсов: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP.

При этом производится расчет максимальных и минимальных значений указанных валют на период построения четырех баров вашего рабочего диапазона. Получаются два коридора — коридор для значений High и коридор для значений Low.

На временном диапазоне 300 минут такой прогноз будет даваться на период с 9:00 текущего дня до 5:00 следующего дня, а на 60 минутном диапазоне — соответственно с 9:00 до 13:00 текущего дня.

Вычисленные уровни High и Low не являются уровнями сопротивления и поддержки в чистом виде. Первый прогноз используется как предварительный, а по второму, более короткому по времени, нужно входить в рынок или выходить из него. Вероятность совпадения таких прогнозов с реальными движениями цен на практике составляет около 82%.

Причем:

1. Курс выбранной валюты должен попасть как в коридор High, так и в коридор Low, хотя бы однократно (метод не прогнозирует повторного возвращения цены в коридор, в котором она уже раз побывала за выбранное время и вышла из него).
2. Вероятнее всего, что значение High будет близко к уровню «High среднее значение», а значение Low будет близко к уровню «Low среднее значение». Однако, возможно и незначительное пересечение ценой уровня «High минимальное значение» или границы «Low максимальное значение».
3. Вероятность того, что курс окажется значительно выше уровня «High максимальное значение» или «Low минимальное значение невелика и составляет всего 18%. Если курс валюты пересек одну из данных границ как минимум двумя последовательными барами (их ценами закрытия), то это свидетельствует о фундаментальных изменениях на валютном рынке. Поэтому, в зависимости от позиции, которую Вы занимаете на рынке, ставьте стоплосс на уровне «Low минимальное значение» или «High максимальное значение». В этом случае вероятность срабатывания команды стоп-лосс составляет всего 18%, однако, волатильность рынка крайне редко выбивает такой стоп-лосс и, как правило, спасает вас от значительных потерь.

Сорок «золотых» правил успешной торговли

Сорок «золотых» правил успешной торговли. Это конспект всех, когда либо сформулированных известными теоретиками и практиками Forex, наблюдений.

1. Думайте как «фундаментальщики» и торгуйте как «техники». Крайне важно понять, по каким фундаментальным причинам позиция должна работать, а затем проверить это с точки зрения технического анализа. Тогда и только тогда следует совершать операции.
2. Действуйте на стороне сильного. Всегда следует быть на стороне победителей и тех, кто больше платит. Продавайте то, что проявляет серьезные признаки «слабости», и покупайте то, что проявляет серьезные признаки «силы».
3. Ваша задача — не купить дешево и продать дорого, а купить дорого и продать еще дороже. Вы не можете знать, что существующая в данный момент цена является низкой. Тем не менее, вы можете сделать вывод о направлении тренда.
4. При росте цены — либо покупайте, либо не торгуйте. Естественно, при падении цены — либо продавайте, либо не торгуйте.
5. Помните, что рынок может действовать «нелогично» дольше, чем Вы сохранять платежеспособность. Действия рынка не всегда научно обоснованны, как уверяют некоторые теоретики.
6. Не делайте поспешных выводов в «переломные моменты» работы рынка. Ваши выводы во время переломных моментов, как правило, неверны. Тем не менее, ваши рассуждения, как правило, верны, когда перелом уже произошел. Когда вы считаете, что начинается сильное движение в каком-либо направлении — подождите еще немного. Терпение в данном случае — лучший помощник.
7. Вы должны стараться покупать (или продать) в первый день «прорыва» рынка. «Прорыв» в какую-либо сторону говорит о начале «сильного» движения. Добавляйте к имеющейся позиции на третий день после «прорыва», если рынок «не повернулся».
8. Увеличивайте «объемы» и действуйте агрессивно во время удачных циклов и максимально снижайте объемы, когда Вам перестает везти. Следует понимать, что в торговле бывают удачные и неудачные циклы.
9. Никогда не доводите позицию до «Margin call». Надо понимать, что » Margin call» есть способ сказать вам, что ваш анализ ошибочен. Ее всегда лучше ликвидировать.
10. Никогда не добавляйте к проигранной позиции. Делать это — алогично, так как рынок уже говорит, что вы не правы.
11. Относитесь с «уважением» к «откатам» рынка после данного периода роста или падения. «Силы», двигающие рынок в том направлении, рано или поздно иссякают. Вы можете не торговать в направлении «отката», но не торгуйте в направлении старого «тренда» (хотя бы несколько дней).
12. Старайтесь упрощать используемую Вами систему «технического анализа». Сложные системы очень затрудняют процесс принятия решений.
13. Надо научиться ожидать возврата рынка на 50 — 62 % после долгого и сильного движения в одном направлении. Если Вы опоздали воспользоваться началом сильного движения, есть смысл подождать возврата и затем начинать действовать с хорошими шансами на конечный успех.
14. Помните, что «толпа», как правило, не права. В мире финансовых спекуляций чрезвычайно важно понимать «психологию масс». Это порой даже важнее, чем понимание экономики.
15. Покупайте при росте цены, первое «добавление» к позиции делайте также при росте цены, а второе — при «откате» рынка.
16. Цена падает быстрее, чем растет, и «возвращается» с меньшей силой.
17. Следует быть терпеливым, когда позиция «выигрывает», и «нетерпеливым» — когда проигрывает.
18. Не пытайтесь «перехитрить» рынок. Признайте, что рынок — это сумма знаний всех в нем участвующих.
19. Каждый день старайтесь делать больше операций, доказавших свою целесообразность, и меньше операций, доказавших обратное.
20. Заключайте сделку в направлении промежуточной тенденции.
21. При восходящей тенденции покупайте на краткосрочных падениях цен, при нисходящей продавайте на краткосрочных оживлениях.
22. Сохраняйте прибыльные позиции как можно дольше, вовремя закрывайте убыточные.
23. Пользуйтесь защитными стоп-приказами для ограничения возможных убытков.
24. Не поддавайтесь эмоциям. Составьте план своей работы на рынке.
25. Составив план, следуйте ему.
26. Не забывайте о принципах эффективного управления капиталом.
27. Диверсифицируйте свой портфель, но не забывайте о «золотой середине».
28. Устанавливайте соотношение возможной прибыли и убытков не меньше, чем 3:1.
29. Добавляя позиции (выстраивая пирамиду), придерживайтесь следующих правил:
    А) количество позиций на каждом последующем уровне должно быть меньше, чем на предыдущем;
    Б) добавляйте только к прибыльным позициям;
    В) никогда не добавляйте к убыточным позициям;
    Г) располагайте стоп-приказ как можно ближе к безубыточному уровню (break-even point).
30. Никогда не вносите дополнительный гарантийный взнос для поддержания убыточных позиций, лучше сохранить остаточные средства.
31. Чтобы избежать требования о внесении дополнительного гарантийного взноса, следите за тем, чтобы остаток вложенных средств был не меньше 10 % от предписанного размера залога.
32. Сначала закрывайте убыточные позиции, затем прибыльные.
33. Если Вы не занимаетесь сверхкраткосрочной торговлей, никогда не принимайте решений прямо в ходе торгов. Это лучше делать, когда рынки закрыты.
34. Анализируя ситуацию, идите от долгосрочного графика к краткосрочному.
35. Используйте внутри-дневные графики для более точного определения момента входа в рынок и выхода из него.
36. Освойте тонкости обычной «между-дневной» торговли, прежде чем пытаться заниматься внутри- дневной торговлей.
37. Старайтесь не прислушиваться к голосу так называемой житейской мудрости, не переоценивайте советы экспертов, которыми пестрит пресса.
38. Приучите себя не бояться оставаться в меньшинстве. Ничего страшного в этом нет; когда Ваша оценка верна, большинство других участников рынка, как правило, с ней не согласятся.
39. Навыки технического анализа приходят со временем. Набирайтесь опыта постепенно, не забывая поговорку: «Век живи, век учись».
40. Стремитесь к простоте: сложные аналитические инструменты не всегда эффективны

Двадцать шесть советов начинающему трейдеру

Менее 25% всех трейдеров получают стабильную прибыль в течение продолжительного времени. И все-таки, некоторые трейдеры зарабатывают более миллиона долларов в год. Что такого особенного делают эти удачливые люди? Они соблюдают правила «внутренней игры».

Причем соблюдают не от случая к случаю, а каждый день, садясь за дисплей торговой системы. Приведем некоторые из этих правил. Проверьте их на своей игре. Со временем у вас появятся и свои собственные.

1. Используйте дли игры только те деньги, которые можете позволить себе потерять Одним из условий успешной торговле является внутренняя независимость. Вы должны торговать с минимумом факторов внешнего влияния; это означает, что на вашу торговую свободу не должна влиять боязнь потерять деньги, которые вы уже отложили на определенную потребность. Рынок не место для «испуганных» денег.
2. Знайте себя
   Вы должны быть объективны и способны контролировать эмоции. Торговую дисциплину можно развить. Успешный торговец в отношении своих позиций кажется неэмоциональным.
3. Начните с малого
   Проверьте свои торговые способности, торгуя на бумаге или на тестовом счете. Затем начните торговать малыми лотами (по 1 — 3 лота по валюте за один раз). Начинающие торговцы должны научиться механике торговли, прежде чем начать торговать реальными деньгами.
4. Не переусердствуйте
   Держите на счету денег в 3 раза больше, чем необходимо для определенной позиции. Уменьшите свои позиции, если необходимо, чтобы выполнить это правило.
5. Изолируйте свою торговлю от желания получить прибыль
   Не надейтесь на продвижение, если ваша торговля строится лишь на одной надежде. Успешный трейдер отделяет торговлю от собственных эмоций. Надеясь, что рынок повернется в их сторону, начинающие трейдеры часто нарушают основные торговые правила.
6. Не формируйте новые мнения во время торговых часов
   Вначале определите ход основных действий и не позволяйте взлетам и падениям в течение дня расстроить ваш план. Удачливые трейдеры формулируют свое мнение до открытия рынка, затем ищут подходящее время для исполнения решения, которое было принято без лишних эмоций на текущем рынке.
7. Возьмите торговый перерыв
   Торговля каждый день притупляет мысль. Торговый перерыв помогает вам взглянуть на рынок отвлеченно и дает свежий взгляд на самого себя. Перерыв помогает видеть рыночные факторы под лучшим углом зрения.
8. Не играйте так, как играет большинство
   Успешные торговцы любят открытое пространство. Когда всем кажется, что они открылись надолго, они ищут причину открыться на короткое время. Толпа в основном ошибается. Успешные трейдеры чувствуют себя неудобно, когда их позиция популярна у малых трейдеров. Когда большинство советов предлагают занять долгую позицию, опытный трейдер готовится двинуться боком, чтобы принять короткую позицию. Если 85% аналитиков — быки, то это указывает на ситуацию с излишними покупками. Если менее чем 25% быки, то это указывает на состояние с излишней продажей.
9. Блокируйте чужие мнения
   Не поддавайтесь влиянию того, что говорят другие, иначе вы будете постоянно менять свое мнение. Сформировав свое мнение о направлении рынка, не позволяйте себе идти на поводу у других.
10. Если не уверены, отойдите в сторону
    Не считайте, что вы должны торговать каждый день или даже держать позицию каждый день. Удерживать позицию каждый день — дорогое удовольствие. Опытные торговцы развивают терпение и дисциплину, чтобы дождаться своего шанса. После того, как они открыли позицию и начали чувствовать себя удобно, опытные торговцы либо уменьшают размер позиции, либо ликвидируют ее.
11. Пытайтесь избежать постановки ордеров
    Ставка ордера на покупку или продажу на рынке может проявить недостаток дисциплины
12. Никогда не добавляйте к проигрышной позиции
    Как бы уверенно вы себя не чувствовали, если вы установите позицию, которая показывает убыток, никогда не пополняйте ее. Это может означать, что вы не шагаете в ногу с рынком.
13. Урезайте убытки
    Когда рынок движется против вас, признайте свою ошибку и ликвидируйте свою позицию. Одной из наиболее частых причин неудач новичков является неспособность признать, что они не правы. Необходима сильная воля, чтобы перебороть соблазн остаться на проигрышной позиции, надеясь, что рынок повернется в вашу пользу.
14. Будьте терпеливы при потере ваших позиций
    Не держите теряющую позицию более двух или трех дней и никогда не оставляйте ее на выходные. Это правило используется опытными трейдерами как способ самодисциплины.
15. Учитесь проигрывать
    Любите убытки, потому что они являются частью бизнеса. Когда вы приобретаете эмоциональную стабильность, принимая убыток без ущемления своей гордости, вы на пути к тому, чтобы стать преуспевающим трейдером. Страх понести убытки необходимо подавить прежде, чем вы станете профессионалом.
16. Осторожно используйте стоп-ордера
    Ордера на стоп-лоссы хорошо дисциплинируют. Они могут помочь вам урезать убытки автоматически. Важным фактором является то, что необходимо разместить свой стоп при размещении ордера. Если вы этого не делаете, то получаете соблазн дать рынку «несколько центов», увеличивая потенциальный убыток. Но помните: ордера на стоп-лосс следует использовать осмотрительно, так как стопы, которые размещены слишком близко, могут очень быстро вывести вас из рынка с убытком.
17. Избегайте выбирать подъемы и понижения
    Когда вы идете против тенденции, полагая, что рынок пошел либо вверх, либо вниз, вы становитесь уязвимы. Это может дорого стоить. Опытные трейдеры ждут, пока рыночные цены сформируются либо верх, либо вниз.
18. Быстро берите большие прибыли
    Иногда вы занимаете позицию и в течение 48 часов у вас больше прибыли, чем вы могли ожидать. Вместо того, чтобы наблюдать за рынком и определять, почему прибыль пришла так быстро, берите быструю прибыль — закрывайте позицию
19. Не меняйте резко свою позицию
    Когда ваша позиция проигрышна и вы решаете выйти из нее, не делайте разворота на 180 градусов. Остановитесь в стороне на некоторое время.
20. Ищите основные разрывы в линиях тенденций
    Некоторые успешные трейдеры работают почти исключительно по этому правилу. Они делают графики. Когда цены прорываются через тенденционную линию и торгуют вне тенденционной линии в течение двух или трех дней, это хороший торговый сигнал. Нарушение линии тенденции вниз является сигналом покупки, обратное также справедливо для сигнала продажи, когда ломается линия тенденции вверх.
21. Ожидайте отката на 50% для основного хода
    Вы часто слышите, что рынок испытывает «техническую реакцию»; — это означает, что после основного движения в любом направлении рынок имеет тенденцию откатиться до 50% от этого движения.
22. Наблюдайте за амплитудой изменения рынка
    Когда рынок движется вниз, каждый день, но медленно — это может быть сигналом для тенденции вверх. Когда рынок движется каждый день вверх, но более мелкими шагами, — это является ранним сигналом, что тенденция вниз уже где-то рядом.
23. Ищите фигуры «голова-плечи»
    Когда вы наблюдаете за строением графика, который напоминает «голову и плечи», это обычно является знаком, что рынок разворачивается. Фигура «голова и плечи» не является явным признаком, пока не появится второе плечо.
24. Наблюдайте за «М» и «W»
    Когда на ценовом графике появляется «большая буква М», сигнал означает — продавать. Когда сформирована буква «W» — это является сигналом движения вверх.
25. Тройные ценовые повышения и понижения
    После того как рынок имел пик второй и третий раз, произойдет понижение. Обратное является правильным при нижних пиках.
26. Наблюдайте за объемом, чтобы найти ключи к ценам
    Когда объем и цена поднимаются вместе — это является сигналом к покупке. Когда объем повышается, а цены понижаются — это является сигналом к продаже. Но когда торговый объем понижается без учета направления цены — это является сигналом, что надо отойти в сторону или ожидать обратного движения рынка